Treynor-suhteen ymmärtäminen Pohjimmiltaan Treynor-suhdeluku on riskikorjattu tuottomittari, joka perustuu systemaattiseen riskiin Se ilmaisee, kuinka paljon tuottoa sijoitukselle, kuten salkku osakkeet, sijoitusrahasto tai pörssinoteerattu rahasto, joka ansaitsee sijoituksen riskin verran.
Mikä on hyvä Treynor-suhde?
Kun käytät Treynor-suhdetta, muista:
Esimerkiksi Treynor-suhde 0,5 on parempi kuin yksi arvosta 0,25, mutta ei välttämättä kaksinkertainen hyvä. Osoittaja on riskittömän koron ylituotto. Nimittäjä on salkun beta, eli toisin sanoen sen systemaattisen riskin mitta.
Mikä on huono Treynor-suhde?
Kun rahaston beta-arvo on 1,07, rahaston negatiivinen Treynor-suhde osoittaa, että rahasto ei ole t ole t riittävästi kompensoinut sijoittajilleen riskiä, jolle se on altistanut heille; sen tuotto on ollut alempi kuin riskitön tuotto viimeisen 3 vuoden aikana.
Onko osakkeilla, joiden beta on suurempi kuin 1, Treynor-suhde korkeampi kuin markkinoilla?
Treynor-suhdeluku käyttää salkun "betaa" riskinä. … Haihtuvampien osakkeiden beta-arvo on suurempi kuin yksi, kun taas vähemmän epävakaiden osakkeiden beta-arvo on pienempi kuin yksi. Korkean beta-osakkeet nousevat ja laskevat nopeammin kuin alhaiset beta-osakkeet nousu- tai laskumarkkinoilla.
Kumpi suhde on parempi Sharpe vai Treynor?
Vaikka keskihajonta mittaa salkun kokonaisriskiä, beta mittaa systemaattista riskiä. … Siksi Sharpe on hyvä mittari, kun salkkua ei ole hajautettu kunnolla, kun taas Treynor on parempi mittari, kun salkut ovat hyvin hajautettuja.
